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| ◇ 財務風險管理 ◇ |
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| 類別 |
金融類 |
| 定價 |
690 元
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年份 |
2011 |
| 書碼 |
V198 |
ISBN |
978-986-6333-48-4 |
| 作者 |
汪逸真,絲文銘,鄭昌錞 |
譯者 |
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| 版次 |
第1版 |
裝訂 |
平裝 |
| 優惠價 |
621 元
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| 教學配件 |
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| 台灣的金融服務業日益蓬勃發達，並積極向外拓展業務，與國際金融市場接軌。因此無論是就業者的立場，或是監理機關的態度，都希望國銀或外銀能夠在公平的競爭基礎上，創造收益與利潤，並履行企業的社會責任。
有鑑於國際化與全球化的潮流勢不可擋，台灣在2007年前，便著手立法將國際清算銀行轄下的銀行監管委員會所推動的巴賽爾協定，融入相關監理法規中，並在2007年1月開始實施。然而相關規定不僅多如牛毛，且須具備足夠的金融專業知識，才能將協定確切落實在金融機構的日常實務運作上，所以金融機構對財務風險管理專業人員的需求可謂十分殷切。
GARP早在20世紀末就已經積極推動風險管理師(FRM)的證照，國內也在2000年引進。爾後正逢開放金融控股公司成立，金融機構規模日益擴大，風險管理的角色日漸重要，從而在2004年後，風險管理師的證照已躍居為從業人員和財金科系研究生考取國際極證照的首選。但準備考試的過程中，面臨了研讀素材龐雜與英文障礙兩大困難，這使得考生很難堅持到底，或是堅持到底但考試績效不理想。
筆者等三人在大學從事風險管理相關課程的教學已有數年，深知學生所面對的困境，所以基過往的教學經驗，並參酌風險管理師證照考試Part I的最新動向，編寫成財務風險管理一書。希望學子們能透過研讀這本書，擺脫語言問題的干擾，快速吸收考試的重點，從而在證照考試上有輝煌的成果。同時也希望已取得證照的從業人員，能夠溫故知新，對風險管理知識有更深一層的見解，從而讓工作更加得心應手、事半功倍。本書∼
瞭解金融機構風險管理的入門書瞭解進階風險管理精要的初級書報考FRM Part I的中文工具書講授範圍涵蓋Basel II規範的市場風險、信用風險、與操作風險完整說明基礎財務工具的特徵和評價方式深入介紹固定收益證券和其衍生性商品詳細闡述風險值的計算模式及其應用方式清楚描述個別企業違約風險估計模式勾勒主權風險定義及評級精神簡介操作風險概要 |
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| 第壹部分：基礎財務風險管理第1章 財務風險的形態與風險管理的價值
第2章 資本資產定價模式(CAPM)市場效率性 資本資產定價模式(CAPM) 套利定價理論(APT)
第3章 共同基金績效衡量指標
第貳部分：數量分析
第4章 機率基本認識
隨機變數
多元機率分配函數
隨機變數的函數
重要的分配函數
第5章 基本統計
參數估計
假設檢定
迴歸分析
迴歸分析其他議題
第6章 波動度的估計
移動平均模型
EWMA模型
GARCH模型
隱含波動率模型與波動期限結構
第叁部分：金融市場與商品第7章 債券市場介紹 債務市場總覽 一般債券的型式 公司債種類 複利、折現、終值與現值 債券的評價
第8章 債券價格分析 到期收益率與即期利率 Nominal spread與Z spread 平均存續期間介紹 平均存續期間的計算 凸性的意義與計算 投資組合的平均存續期間與凸性
第9章 權益、外匯與商品市場 報酬率 權益契約 外匯市場 商品市場
第10章 線性衍生性金融商品 衍生性金融商品簡介 遠期契約
期貨
第11章 選擇權 選擇權介紹 選擇權的權利金 美式選擇權 選擇權的投資策略 Black and Scholes評價公式 隱含波動率與波動微笑
第12章 希臘字母 Delta避險 Gamma與Theta 其它希臘字母
第13章 數值方法 馬可夫過程 蒙地卡羅模擬 多種風險來源 二項樹模式
第14章 固定收益衍生性金融商品 利率遠期契約與遠期利率 利率期貨 交換合約 利率選擇權 遠期交換與交換選擇權
第肆部分：金融市場與商品第15章 規避線性風險 一對一避險與基差風險 最適避險 最適避險的應用
第16章 風險值 風險值之意義 區域評價模型 全域評價模型 其它風險值
第伍部分：信用風險分析第17章 信用風險的描述 信用風險簡介 信用事件 信用損失
第18章 信用評等 信用評等 信用評等移轉矩陣
第19章 主權評等 主權風險分析 國家風險分析 內部評等法
第陸部分：財務危機個案與職業道德第20章 財務危機個案與GARP行為準則
第21章 操作風險評估模式 操作風險之定義 由上而下操作風險評估模式 | | | | | | | |
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