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| ◇ 金融數學與隨機微積分 ◇ |
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| 類別 |
金融類 |
| 定價 |
650 元
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年份 |
2007 |
| 書碼 |
V057 |
ISBN |
978-957-41-4508-9 |
| 作者 |
陳松男 |
譯者 |
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| 版次 |
第1版 |
裝訂 |
精裝 |
| 優惠價 |
585 元
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| 教學配件 |
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*布朗運動與機率平賭理論基礎；
*Girsanov Theorem, Novikov Condition & Radon-Nikodym Derivative；
*計價與機率測度轉換：即期、遠期測度與遠期交換測度；
*祥述核心理論直覺概念；
*精選範例闡述應用與運算技巧
*財務理論與金融工程學必備數學 |
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第一篇 基礎數學與理論統計篇
第１章 集合之基本概念
第２章 機率之基本概念
第３章 常用微積分法則演算技巧
第４章 期望值、協方差、動差運生函數與特徵函數
第５章 風險概念及基礎機率分布函數
第６章 其他常用的機率分配
第二篇 布朗運動、機率平賭與隨機微積分篇
第７章 布朗運動
第８章 機率平賭
第９章 隨機微積分與Ito微積分
第10章 Black-Scholes選擇權模型：概念與Ito公式之應用
第三篇 機率平賭評價、Girsanov定理與評價及機率測度轉換
第11章 機率平賭評價方法
第12章 Girsanov理論，Novikov條件與Radon-Nikodym Derivative
第13章 計價轉換、機率測度轉換與遠期機率測度
第14章 隨機微分方程
第三篇 應用篇：衍生性商品評價
第15章 Merton 選擇權模型(考量件金股息)
第16章 Black模型－期貨選擇權
第17章 匯率連動遠期契約
第18章 重設型賣權
第19章 連續履約價（或限界）選擇權
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國立政治大學商學院財務工程研究中心主任
中華金融創新與財務工程學會理事長 |
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| 作者 陳松男 |
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